Początki Pszczyny związane są z warownym zamkiem nad Pszczynką, który strzegł szlaku handlowego wiodącego z Krakowa na Śląsk, oraz z powstałą w sąsiedztwie zamku osadą. Zbudowano ją najpewniej już w XIII wieku. W dokumentach z początku XIV stulecia zachowały się wzmianki o mieście Pszczyna. A skoro istniało miasto, to musiał też stać w nim parafialny kościół. I faktycznie, XIV-wieczne źródła mówią o kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który zbudowano nieopodal pszczyńskiego rynku. Był to od początku budynek murowany. Wcześnie ustanowiono też tutaj parafię, a nawet dekanat, należący w latach 1350-1821 do diecezji krakowskiej, a później wrocławskiej.
Pszczyńską świątynię często niszczyły pożary, trawiące także dużą część miasta. Kościół płonął w latach 1545, 1622 i 1748. W drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku pozostawał w rękach protestantów. Po przejęciu przez katolików prowadzili w nim pracę misyjną księża jezuici.
Świątynia stoi niedaleko Rynku, w pobliżu ratusza i kościoła ewangelickiego; jest orientowana. Dzisiejszy jej kształt to w głównej mierze efekt przebudowy z XVIII wieku, dokonanej w oparciu o plany przygotowane przez architekta Christiana Jahnego. Najbardziej widoczne są więc cechy stylistyczne późnego baroku. Od zachodu wznosi się wieża z latarnią (nadbudowana w XIX wieku), do niej przylega nawa główna i wąskie prezbiterium, do którego dostawiono kaplicę i zakrystię.
Cechy renesansowe zachował portal prowadzący do kaplicy św. Teresy, a barokowe są ołtarze: główny (z ładnymi figurami świętych) i boczne; witraże są XIX-wieczne.
Szczególnym kultem otoczony jest obraz Matki Bożej Przedziwnej. Efektownie prezentuje się XVIII-wieczny chór muzyczny z zabytkowymi organami oraz kuta krata w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
W krypcie pod kościołem pochowano szczątki kilkunastu przedstawicieli rodu Promnitzów.
